期权代码查询（期权代码）

大家好，我是小百，我来为大家解答以上问题。期权代码查询，期权代码很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

欧式看涨期权公式：

C=SN(d)-Le-rtN(d-σ t)

式中C为叫买期权的价值；S为现在股价；

N(d)为变量d的标准正态分布函数（偏差小于d的概率）；L为敲定价格（也叫执行价格或履约价格）；e为自然对数的底，等于2.71828…;r为无风险利率；t为期权到期的时间；

N(d-σ t)为函数；d为一变量，

S σ2

d=Ln — + (r+ — )t

L 2

其中Ln为自然对数；

σ为股价波动的标准差。

公式中叫买期权的价值为两部分之差。公式右边第一项为期望的股价，公式右边第二项为股票期望的成本。即价值为期望股价与期望成本之差。公式表明，今日股价S愈高，则叫买期权价C愈高。股价的波动愈大（用标准偏差测量），则期权价值越高。期权到期的时间t愈长，敲定价L愈低，期权执行的可能性就更大（这种可能性由正态分布函数来估定）。

本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。